На смартфонах (рутованных и пропатченых ради сетевой безопасности) можно установить настройки сети.
Некоторые приложения умеют определять есть ли прокси в системе и если прокси существует, то подключаются к сети через системные настройки прокси.
Судя по тестам, Android SDK этого делать не...